DGRS(WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund:ウィズダムツリー 米国小型株クオリティ配当成長ファンド )

株式ETF(ファクター・スマートベータ)

DGRS(WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund:ウィズダムツリー 米国小型株クオリティ配当成長ファンド )

DGRSの基本情報

ティッカー DGRS
銘柄名
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund:ウィズダムツリー 米国小型株クオリティ配当成長ファンド
運用会社
ウィズダムツリー・アセット・マネジメント
設定日 2013/7/25
連動指数
ウィズダムツリー 米国小型株クオリティ配当成長インデックス
運用管理費用(信託報酬) 0.38% (年率・税抜)
保有銘柄数 216
純資産総額 220億円
大カテゴリ 米国ETF
中カテゴリ
株式ETF(ファクター・スマートベータ)
小カテゴリ 連続増配株

 

 

DGRSの構成銘柄

構成銘柄上位10銘柄と組入比率

No ティッカー 銘柄 組入比率(%)
1 RCII Rent-A-Center Inc 2.5%
2 AVA Avista Corp 2.3%
3 BGS B&G Foods Inc 2.2%
4 GEF Greif Inc Class A 2.1%
5 JW.A John Wiley & Sons Inc Class A 1.8%
6 TRN Trinity Industries Inc 1.7%
7 NUS Nu Skin Enterprises Inc Class A 1.6%
8 CATY Cathay General Bancorp 1.6%
9 BKE Buckle Inc 1.5%
10 OTTR Otter Tail Corp 1.5%

 

セクター比率

 

国別比率

 

DGRSの株価推移

設定来の株価上昇率 78.27%

 

DGRSのリターンとリスク

DGRSトータルリターン(分配金再投資した場合の資産推移)

分配金(配当金)再投資した場合・しなかった場合の比較

最終的な資産額(配当再投資した場合) 2.15倍
最終的な資産額(配当再投資しなかった場合) 1.78倍
設定来のトータルリターン(配当再投資した場合) 114.87%
設定来のリターン(配当再投資しなかった場合) 78.27%

 

最大下落率(最大ドローダウン)

最大下落率(最大ドローダウン) 44.83%
最大下落開始日 2020/01/16
最大下落終了日 2020/03/16

 

設定来・間近1年・3年・5年・10年のトータルリターン

間近1年間のトータルリターン -0.72%
間近3年間のトータルリターン 36.23%
間近3年間の年率平均リターン 10.86%
間近5年間のトータルリターン 53.01%
間近5年間の年率平均リターン 8.88%
間近10年間のトータルリターン 114.87%
間近10年間の年率平均リターン 7.95%

 

DGRSのリターン(年次・月次・日次)とリスク

年間リターン(年次リターン)推移

年間リターン最大上昇率 30.79%
年間リターン最大上昇の年 2016
年間リターン最大下落率 -10.74%
年間リターン最大下落の年 2018
年間リターンの標準偏差 15.1%

月間リターン(月次リターン)推移

月間リターン最大上昇率 16.22%
月間リターン最大上昇の月 2020/11
月間リターン最大下落率 -22.32%
月間リターン最大下落の月 2020/03
月間リターンの標準偏差 5.32%
月間リターンから年率換算した標準偏差 18.44%

 

日次リターン(日次変動率)推移

日次リターン最大上昇率 18.14%
日次リターン最大上昇の日 2020/03/17
日次リターン最大下落率 -22.19%
日次リターン最大下落の日 2020/03/16
日次リターンの標準偏差 1.43%
日次リターンから年率換算した標準偏差 22.63%

 

DGRSの分配金(配当金)

月間の分配金(配当金)推移

 

年間の分配金(配当金)推移

 

分配利回り(配当利回り)推移

※間近12ヶ月の分配金合計を株価で割り分配利回りを計算

分配利回り(配当利回り)の過去平均 2.06%
現在の分配利回り(配当利回り) 2.53%

 

他ETFとの比較・相関

S&P500との比較(設定来)

DGRSの最終的な資産額 2.15倍
S&P500の最終的な資産額 3.15倍
DGRSのトータルリターン 114.87%
S&P500のトータルリターン 214.68%

 

S&P500との相関

S&P500との相関係数 0.8

 

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